Чистый Факторный Портфель (pure Factor Portfolio (или Pure Factor Play))
Портфель, обладающий единичной чувствительностью к некоторому фактору, нулевой чувствительностью к любому другому фактору и нулевым нефакторным риском.
Источник:
Экономический словарь
на Gufo.me