Десятичный Ранг Фонда В Периоды Медвежьего Рынка

Статистический показатель, позволяющий оценить результаты фонда в период "медвежьего" рынка. Для оценки эффективности Morningstar сравнивает результаты всех фондов акций с результатами S&P 500, а результаты всех фондов инструментов с фиксированным доходом — с индексом Lehman Brothers Aggregate Index. Результаты фонда за каждый месяц "медвежьего" рынка в течение последних 5 лет складываются, и в итоге получается совокупная доходность фонда на "медвежьем" рынке. На основании этих данных фонды акций сравниваются с другими фондами акций, а фонды облигаций — с другими фондами облигаций. Затем им присваивается десятичный ранг, причем 10% фондов с худшими результатами получают 10-й ранг, а 10% наиболее результативных фондов — 1-й ранг. Поскольку Morningstar для получения данной статистики отслеживает результаты за 5 лет, только фонды, существующие не менее 5 лет, могут получить десятичный ранг"медвежьего" рынка.