Дюрация Ипотеки

Модификация стандартной дюрации для объяснения влияния на дюрацию ценных бумаг, обеспеченных пулом ипотек, изменения скорости предоплаты, происходящего в результате изменений процентных ставок. В данном случае значение имеют два фактора, один из которых отражает влияние изменения скорости предоплаты, а другой — изменения цены.