Ковариационная Матрица
(variance-covariance matrix) – симметричная матрица, содержащая коэффициенты ковариации случайных величин, составляющих некоторый случайный вектор.
Источник:
Экономический словарь
на Gufo.me
Значения в других словарях
- Ковариационная Матрица — Матрица, образованная из попарных ковариаций нескольких случайных величин; точнее, для k-мерного случайного вектора X=(X1,. .., Xk )К. м. наз. квадратная матрица где -вектор средних значений. Компоненты К. м. равны и при i=j совпадают с DXi (т. Математическая энциклопедия
