Систематический (рыночный) Риск

Часть риска, связанного с ценными бумагами, общая для всех ценных бумаг одного и того же класса (акций или облигаций), которая поэтому не может быть устранена с помощью диверсификации (diversification). Также известен как рыночный риск (market risk). Мерой системного риска в отношении акции является коэффициент "бета" beta coefficient. См. также portfolio beta score; portfolio theory