Тройной Колдовской День

Речь идет о третьей пятнице в марте, июне, сентябре и декабре, когда сроки опционов, индексных опционов и фьючерсных контрактов истекают одновременно. В эти дни могут отмечаться массивные объемы торговли индексными фьючерсами, опционами и лежащими в основе акциями, с помощью которых арбитры и другие инвесторы осуществляют стратеги хеджирования. Такая массивная торговля может вызвать неустойчивость рынков в эти дни. В прошлом все контракты истекали в один и тот же час, но были предприняты меры к тому, чтобы контракты истекали в начале и конце дня, а не все в одно время. "Колдовские дни" похожего масштаба имеют место и в другие восемь месяцев, обычно по третьим пятницам, когда другие опционы, индексные опционы и фьючерсные контракты истекают одновременно. См. также double witching day.